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时间序列分析及应用

数学书籍 wanyahai 2个月前 (10-03) 75次浏览 0个评论 扫描二维码

本书以易于理解的方式讲述了时间序列模型及其应用,主要内容包括:趋势、平稳时间序列模型、非平稳时间序列模型、模型识别、参数估计、模型诊断、预测、季节模型、时间序列回归模型、异方差时间序列模型、谱分析入门、谱估计、门限模型.对所有的思想和方法,都用真实数据集和模拟数据集进行了说明.
本书可作为高等院校统计、经济、商科、工程及定量社会科学等专业学生的教材或教学参考书,同时也可供相关技术人员使用.

Jonathan D. Cryer 美国艾奥瓦大学统计与精算学系退休教授。他是美国统计学会会士,获得过艾奥瓦大学教学奖。除本书外,他还与人合著有《Statistics for Business: Data Analysis and Modeling, Second Edition》、《Minitab Handbook, Fifth Edition》、《Electronic Companion to Statistics》、《Electronic Companion to Business Statistics》等书,并发表了大量学术论文。
Kung-Sik Chan 美国艾奥瓦大学统计与精算学系教授。他是美国统计学会会士、数学统计学会会员,并且是国际统计学会推荐成员。他于 1996 年获得艾奥瓦大学系专家奖。除本书外,他还与人合著有《Chaos: A Statistical Perspective》一书,并发表了大量学术论文。

第 1 章 引论
第 2 章 基本概念
附录 A 期望、方差、协方差和相关系数
第 3 章 趋势
第 4 章 平稳时间序列模型
附录 B AR(2)过程的平稳域
附录 C ARMA(p,q)模型的自相关函数
第 5 章 非平稳时间序列模型
附录 D 延迟算子
第 6 章 模型识别
第 7 章 参数估计
第 8 章 模型诊断
第 9 章 预测
附录 E 条件期望
附录 F 最小均方误差预测
附录 G 截断线性过程
附录 H 状态空间模型
第 10 章 季节模型
第 11 章 时间序列回归模型
第 12 章 异方差时间序列模型
附录 I 广义混合检验公式
第 13 章 谱分析入门
附录 J 余弦与正弦序列的正交性
第 14 章 谱估计
附录 K 锥削与狄利克雷核
第 15 章 门限模型
附录 L TAR 广义混合检验
附录Ⅰ R 入门
附录Ⅱ 数据集合的说明


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